Niveau d'étude
Bac +4
ECTS
9 crédits
Crédits ECTS Echange
9.0
Composante
UFR IM2AG (informatique, mathématiques et mathématiques appliquées)
Période de l'année
Automne (sept. à dec./janv.)
Description
- Rappels élémentaires de théorie des probabilités
- Éléments de statistique
- Espérance conditionnelle
- Processus à temps discret
- Martingales
- Chaînes de Markov
Heures d'enseignement
- CMCM33h
- TDTD48h
Pré-requis recommandés
La partie Probabilités du cours de Théorie de la mesure, introduction aux probabilités en L3A.
Période
Semestre 7
Bibliographie
- Philippe Barbe, Michel Ledoux, Probabilité L3-M1, ÉDP Sciences 2007
- Bernard Bercu, Djalil Chafaï, Modélisation stochastique et simulation, Cours et applications, Dunod 2007
- Olivier Garet, Probabilités et Processus Stochastiques : cours et exercices corrigés, 2017
- Laurent Mazliak, Pierre Priouret, Paolo Baldi, Martingales et chaînes de Markov, Hermann 1998
- Djalil Chafaï, Florent Malrieu, Recueil de Modèles Aléatoires, Springer 2016, également disponible sur HAL