Catalogue des formations

Diplômes intégrant cet élément pédagogique :

• Master Mathématiques et applications

Descriptif

1. Rappels élémentaires de théorie des probabilités
2. Éléments de statistique
3. Espérance conditionnelle
4. Processus à temps discret
5. Martingales
6. Chaînes de Markov

Pré-requis recommandés

La partie Probabilités du cours de Théorie de la mesure, introduction aux probabilités en L3A.

Bibliographie

• Philippe Barbe, Michel Ledoux, Probabilité L3-M1, ÉDP Sciences 2007
• Bernard Bercu, Djalil Chafaï, Modélisation stochastique et simulation, Cours et applications, Dunod 2007
• Olivier Garet, Probabilités et Processus Stochastiques : cours et exercices corrigés, 2017
• Laurent Mazliak, Pierre Priouret, Paolo Baldi, Martingales et chaînes de Markov, Hermann 1998
• Djalil Chafaï, Florent Malrieu, Recueil de Modèles Aléatoires, Springer 2016, également disponible sur HAL

Informations complémentaires

Langue(s) : Français