Économétrie 2

Un modèle de régression repose sur un certain nombre d'hypothèses qui permettent d'établir les propriétés des estimateurs choisis et d'effectuer de la prévision. Il est donc capital de contrôler en utilisant l'ensemble des données à disposition, si ces hypothèses sont bien vérifiées. On introduira quelques méthodes de diagnostic qui permettent de déceler si l'une ou l'autre des hypothèses n'est pas satisfaite. On apportera également quelques remèdes qui permettent d'adapter le modèle en conséquence.
Le cours présuppose une connaissance du cours d’Econométrie 1.

DROESBEKE J.J., LEJEUNE M., SAPORTA G., Modèles statistiques pour données qualitatives, Editions Technip, Paris, 2005.

DODGE Y., ROUSSON V., Analyse de régression appliquée, Dunod, Paris, 2004.

GUJARATI D., Basic Econometrics. McGraw Hill, New York.

NETER J. W., WASSERMANN W., Applied Linear Statistical Models, Homwood, Illinois, Irwin, 1985.