Econométrie 1

Diplômes intégrant cet élément pédagogique :

Descriptif

(1) Le modèle de régression linéaire : moindres carrés ordinaires et propriétés pour des échantillons de taille finie, géométrie des moindres carrés, régression partitionnée, mesures de la qualité de l’ajustement.

(2) Tests d’hypothèses et intervalles de confiance (pour des échantillons de taille finie).

(3) Éléments de théorie asymptotique.

(4) Modèle de régression linéaire dans un cadre asymptotique.

(5) Moindres carrés généralisés.

(6) Méthode des variables instrumentales.

(7) Méthode des moments généralisés

(8) Modèles à équations simultanées.

(9) Maximum de vraisemblance.

Pré-requis

Notions de base d’algèbre linéaire, de calcul, d’analyse et de statistique

Compétences visées

Maîtrise des modèles de régression linéaire dans un cadre statique, avec applications sur logiciels statistiques et de modélisation (Python, R).

Bibliographie

CREPON B., JACQUEMET N., 2010, Econométrie : Méthode et Applications, de Boeck

DAVIDSON R., MacKinnon J.G., 2004, Econometric Theory and Methods, Oxford University Press

Wooldridge J., 2015, Introduction à l’économétrie, de Boek

Informations complémentaires

Langue(s) : Français