Mathématiques 3

Diplômes intégrant cet élément pédagogique :

Descriptif

Objectifs du cours
L’optimisation est théoriquement centrale dans la prise de décision des agents économiques. Ce cours propose des outils mathématiques qui permettent de traiter des problèmes d’optimisation sous contraintes pour des fonctions numériques à plusieurs variables réelles.
Contenu
Fonctions numériques de deux variables réelles : domaine de définition, courbes de niveau, dé- rivées partielles et gradient
Approximation linéaire et quadratiques des fonctions de deux variables réelles, classification des formes quadratiques
Optimisation dans un domaine : méthode par substitution, conditions de Lagrange, premier et second ordre

 

Optimisation dans un domaine : méthode de substitution et méthode de Lagrange.
Programmation linéaire : formalisation des problèmes, résolution graphique pour deux variables décisionnelles, écriture matricielle des problèmes, variables duales.

Bibliographie

EDWARD T. DOWLING Ph. D, Mathématiques pour l’économiste, Série Schaum FERRER Olivier, Maths pour économistes, vol.2, de boeck éditions
CARL P. SIMON, LAWRENCE BLUME, Mathématiques pour économistes, de boeck éditions


Informations complémentaires

Lieu(x) : Grenoble - Domaine universitaire
Langue(s) : Francais