Introduction à l'économétrie

Diplômes intégrant cet élément pédagogique :

Descriptif

Objectifs du cours
Mise en œuvre des méthodes d’estimation et d’inférence statistique fondées sur les moindres carrés ordinaires. Capacités à identifier et à comprendre les difficultés liées à certains types de données.
Contenu
Après une introduction qui montrera l’apport des travaux économétriques à la compréhension d’un phénomène économique majeur dont les aspects théoriques auront été étudiés en première ou deuxième année (la consommation par exemple), le cours se concentrera sur la base de l’économétrie : l’estimation et l’inférence statistique fondée sur la méthode des moindres carrés ordinaires. Après avoir présenté cette méthode et montré ses priorités dans le cadre du modèle linéaire classique, on abordera les limites de cette méthode dès lors que les données présentent des caractéristiques qui obligent à s’écarter du modèle linéaire classique et on verra comment l’amender pour s’adapter à ces caractéristiques (hétéroscédasticité, autocorrélation des perturbations,…). Le cours fera une large place à l’application des différentes méthodes.

Bibliographie

BOURBONNAIS R., 2002, Econométrie, (4e éd), Dunod, Paris.

Informations complémentaires

Lieu(x) : Grenoble - Domaine universitaire
Langue(s) : Francais