Économétrie 1

Diplômes intégrant cet élément pédagogique :

Descriptif

L’objectif du cours est premièrement de lever un certain nombre d’hypothèses retenues dans le cadre de l’estimation du modèle linéaire normal standard. Nous verrons ainsi ce qui se passe lorsque l’on est confronté à une hétéroscédasticité ou une autocorrélation des perturbations puis lorsque les variables explicatives sont aléatoires. Dans un second temps, nous introduirons l’économétrie des variables qualitatives et l’estimation par le maximum de vraisemblance dans le cadre des modèles logit et probit.

Bibliographie

GREENE W., 2008, Econometric Analysis, 6th Edition, Prentice Hall; 5th edition

MADDALA G.S., 1986, Limited-Dependent and Qualitative Variables in Econometrics (Econometric Society Monographs), Cambridge University Press

THOMAS A., 2006, Econométrie des variables qualitatives, Dunod, 6ème édition.

WOOLDRIDGE J., 2006, Introductory Econometrics, a modern approach, third edition, South-Western College Publishing

Informations complémentaires

Lieu(x) : Grenoble - Domaine universitaire
Langue(s) : Francais